risk parity1 계층적 리스크 패리티(Hierarchical Risk Parity) 개요 Markowitz’s Curse The condition number of a covariance, correlation (or normal, thus diagonalizable) matrix is the absolute value of the ratio between its maximal and minimal (by moduli) eigenvalues. 공분산 행렬 및 상관 행렬의 조건수는 |eigenvalue|의 최댓값과 최솟값 간의 비율로 나타낸다. c(A) = λₘₐₓ(A) / λₘᵢₙ(A) ( ∵ A가 symmetric일 때, ||A||₂ = λₘₐₓ(A) & ||A||₂⁻¹ = 1/λₘᵢₙ(A) ) 바로 전 글에서 말했듯, 입력의 상대오차에 대한 해의 상대오차는 조건수에 의해 값의 크기가 제한.. 2024. 4. 5. 이전 1 다음
