quasi-diagonalizaion1 The Algorithm of Hierarchical Risk Parity 위 그림은 HRP의 알고리즘을 거치지 않은 상태의 자료로 만든 상관 행렬이다. 이 글에서는 HRP의 각 단계를 거치면서 Data Transformation과 그 결과를 살펴볼 것이다. 1. Tree Clustering Tree clustering 단계에서는 포트폴리오를 구성하는 상품들을 가격 움직임이 비슷한 정도에 따라 순서대로 묶는다. 그 과정은 아래와 같다. 가격 움직임이 가장 비슷한(= 유클리디안 거리가 가장 가까운) 두 상품을 가장 먼저 묶는다. 이 묶음을 Link로 나타낸다. Link와 다른 모든 상품 간의 유클리디안 거리를 재정의한다. 새롭게 정의된 유클리디안 거리를 행렬에 추가하고(+1), 기존에 있던 묶인 두 상품은 행렬에서 제외한다(-2).(= 총 -1) 이를 반복하다 보면 행렬은 하나의.. 2024. 4. 7. 이전 1 다음
