공분산 행렬1 논문 읽기 전 알아두면 좋을 개념 정리(조건수와 Norm, 공분산 행렬) 조건수(Condition Number) : 민감도 측정 지표 c(A) = ||A|| ||A⁻¹|| = (max ||Ax|| / ||x||)(min ||Ax|| / ||x||)⁻¹ = σₘₐₓ(AᵀA) / σₘᵢₙ(AᵀA) (||A|| 0 : 양의 상관 관계 (비슷한 경향을 나타냄) _ Cov(X, Y) > 0 : 음의 상관 관계 (반대의 경향을 나타냄) _ Cov(X, Y) = 0 : 상관 관계 없음 공분산 값은 계산 결과값의 부호를 통해 상관관계의 방향만을 알려줄 뿐, 공분산 값의 크기 자체는 특별한 의미를 지니지 않는다. 상관 계수 : 공분산을 각 확률 변수의 표준편차의 곱으로 나눠줌으로써 공분산이 가지는 확률 변수의 단위에 따른 영향을 제거, -1~1 사이의 값을 가짐 Corr(X, Y) = Cov.. 2024. 4. 4. 이전 1 다음
