[학부연구생 일지 1] 수학과/데이터사이언스 학부연구생은 무엇을 하나요

 

3월 21일 | 첫 번째 미팅

MARCOS LÓPEZ DE PRADO의 논문 「Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample」을 받았다.

내 첫 과제는 이 논문을 열심히 읽고, 이 사람이 무슨 말을 하는지 알기 쉽게 설명할 수 있도록 준비해 가는 것.

금융쪽으로는 배경지식이 전혀 없는데다 논문(심지어 영문)을 제대로 읽어본 적도 없던 나였지만,, 교수님께서 이 시장에 관한 전반적인 흐름 설명을 해주셔서 어떤식으로 준비해야겠다는 감은 쉽게 잡을 수 있었다.

사실 수학이 데이터과학에서 어떤 식으로 쓰이는지 궁금했을 뿐, 응용 분야 중에서도 어떤 쪽으로 공부하고 싶은지는 딱히 정하고 찾아뵙진 않았었다. 컨택 메일을 드리고, 교수님을 직접 만나봽고 나니 '이 교수님이다' 생각했을 뿐 무슨 분야를 공부하게 될 지는 그다지 신경쓰지 않았다. 뭐든 열심히 할 자신이 있었기 때문이라고 할까..(^^)

그렇게 내 첫 연구 주제는 금융쪽으로 정해졌다. 이 글을 쓰는 시점, 아직 학부연구생 3주차 병아리이긴 하지만 너무너무 재미있다. 주변에 금융권을 준비하는 사람이 많아서 나도 쉽게 흥미를 붙인 듯? 무엇보다 교수님과의 케미가 너무 잘 맞다(나만의 생각일수도). 너무 좋으신 분! 운이 좋았다. 교수님께서 방향 제시를 해주셨지만, 그래도 내가 정확히 어떤 일을 하게 된 것인지 알고 싶어 찾아본 설명을 아래에 덧붙인다.

 

 

퀀트(Quant)

quantitative(계량적, 측정할 수 있는)와 analyst(분석가)의 합성어로, 수학·통계에 기반해 투자모델을 만들거나 금융시장 변화를 예측하는 사람. 즉 고도의 수학, 통계지식을 이용해서 투자법칙을 찾아내고 컴퓨터로 적합한 프로그램을 구축해서, 이를 토대로 투자를 행하는 사람을 일컫는다.  컴퓨터 알고리즘에 기반한 퀀트 투자가 급증하는 가운데 헤지펀드들이 더 많은 소프트웨어 엔지니어를 고용하고 있다.

한경 경제용어사전

 

파생상품의 가격 / 위험 계산, 그리고 알고리즘 거래
투자은행, 투자은행은 거래 상대자가 되어 고객이 원하는 파생상품을 거래하거나 파생상품을 이용한 투자 상품을 투자자들에게 판매하는 등의 서비스를 제공한다. 이렇게 상품 거래에 직접 관여하는 front-office 퀀트 뒤에, 투자은행이 적절한 알고리즘을 이용하여 좋은 투자 상품을 제공할 수 있도록 프로그램을 만들고 알고리즘을 짜는 IT 개발자가 있다. 이들을  middle-office, 혹은 back-office 퀀트라고 한다. IT 기술의 발달로 주식 거래가 컴퓨터를 통해 자동화되면서 금융회사에 엄청난 수익을 안겨주는 수익원으로 떠오르자, 수많은 퀀트들이 좋은 거래 알고리즘을 만드는 일에 종사하게 되었다.

 

거래소의 흐름을 파악하여 적절한 시기에 거래를 하는 역할을 하는 '알고리즘 트레이더'도 퀀트라고 부르고, 현재 포트폴리오와 트레이더들의 거래가 위험한지 수식을 통해 알아보는 '리스크 매니저'도 퀀트라고 한다. 또한 시뮬레이션을 돌려서 예측 분포도를 보여주는 '프로그램을 개발하는 사람'도 퀀트라고 할 수 있다.

https://deepwelloper.tistory.com/76

 

 

앞으로 2달간 내가 할 일은

1. 마르코스씨의 논문을 읽으며 그의 아이디어와 알고리즘을 공부하고,

2. 보완하거나 추가할만 한 아이디어들에는 무엇이 있을지 생각하고 정리하기,

3. 그것들을 코드로 구현해내기까지

라고 정리해볼 수 있겠다. 화이팅 :D